17.10.2016 - 14:48
#10060
Vivovino kirjoitti:2. Seuraavaksi tuo mainitsemani Betting against Beta. En itse tuohon sijoitustyyliin ajatellut lähteä, mutta tulokset ovat yllättävän hyvät tuolle strategialle. Väittävät, että selvästi parasta riskikorjattua tuottoa muistaakseni läpi historian. Kuluja ja veroja ei tuossa ole ehkä huomioitu riittävästi. Ilmeisesti jos saisi shorttauksista rahaa tililleen, kuten kai isot pojat saavatkin (?), niin tuo strategia rahoittaisi itse itsensä, niin tuolla ymmärtääkseni ainakin väitettiin?
https://www.aqr.com/library/data-sets/betting-against-beta-equity-factor...
Tästä on näköjään suomalaistakin tutkimusta:
http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/14076/hse_ethesis_14076.pdf